Сравнение WWWEX с AYBLX
WWWEX (Kinetics The Global Fund) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.10%/yr vs 10.57%/yr for AYBLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и AYBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции AYBLX по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.57% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
AYBLX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам WWWEX и AYBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 12.96% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -4.43% | 15.19% |
Correlation
The correlation between WWWEX and AYBLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between WWWEX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWEX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск
WWWEX
AYBLX
Сравнение WWWEX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWEX | AYBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.87 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 22.57 | -22.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и AYBLX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и AYBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWEX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -36.28% | -46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -6.41% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -13.39% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -20.26% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -24.24% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -1.42% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -3.78% | -37.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.38% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и AYBLX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWEX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.76% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 7.89% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 9.98% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 11.14% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 11.33% | +7.89% |
Сравнение комиссий WWWEX и AYBLX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AYBLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и AYBLX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AYBLX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.27% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WWWEX and AYBLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to AYBLX (3.76%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs AYBLX's -36.28%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWEX и AYBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор