Сравнение WWWEX с AOBLX
WWWEX (Kinetics The Global Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.10%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции AOBLX по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.35% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
AOBLX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам WWWEX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 12.92% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between WWWEX and AOBLX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г. | 0.54 |
The correlation between WWWEX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWEX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
WWWEX
AOBLX
Сравнение WWWEX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWEX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.83 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 22.31 | -22.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и AOBLX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWEX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -36.70% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -6.42% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -13.52% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -20.48% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -24.31% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -1.38% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -3.81% | -37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.39% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и AOBLX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWEX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.69% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 7.85% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 9.98% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 11.16% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 11.34% | +7.88% |
Сравнение комиссий WWWEX и AOBLX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и AOBLX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AOBLX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.20% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WWWEX and AOBLX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWEX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор