Сравнение WWNPX с WWWFX

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции WWWFX по среднегодовой доходности: 20.72% против 15.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии WWWFX в 1.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа WWWFX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и WWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WWNPX и WWWFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности WWWFX в 1.83%

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и WWWFX.

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Kinetics Internet No Load (WWWFX) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.