PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции TGFRX по среднегодовой доходности: 20.72% против 13.73% соответственно.

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий WWNPX и TGFRX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund

Доходность на риск

WWNPX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.06

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.59

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.93

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.48

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.53

Корреляция

Корреляция между WWNPX и TGFRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и TGFRX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и TGFRX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-95.35%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-16.01%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-95.35%

+54.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-95.35%

+51.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-92.38%

+76.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-31.67%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

7.24%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и TGFRX

Текущая волатильность для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) составляет 9.22%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

12.37%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

24.40%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

35.36%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

793.45%

-760.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

561.16%

-532.99%