PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%8.41%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий WWNPX и EEOFX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund

Доходность на риск

WWNPX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.52

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.12

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.09

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

6.79

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.52

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.28

Корреляция

Корреляция между WWNPX и EEOFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и EEOFX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и EEOFX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-50.17%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-13.49%

-19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-50.17%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-22.58%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-19.83%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

4.28%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и EEOFX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.95%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

16.62%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

23.25%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

24.89%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

24.72%

+3.45%