PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с SCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.50%/yr vs 1.06%/yr for SCHP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.42%.

WWJD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.23%
1 год
17.15%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и SCHP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.51%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.19%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%0.70%

Correlation

The correlation between WWJD and SCHP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.16

The correlation between WWJD and SCHP shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WWJD и SCHP

Секторы
WWJD
SCHP

Промышленность

20.1%

-

Финансовые услуги

18.1%
0.0%

Сырьевые материалы

13.8%

-

Коммунальные услуги

10.2%

-

Энергетика

7.6%

-

Технологии

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
100.0%

Здравоохранение

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Промышленность

WWJD
20.1%
SCHP

-

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
SCHP
0.0%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
SCHP

-

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
SCHP

-

Энергетика

WWJD
7.6%
SCHP

-

Технологии

WWJD
7.2%
SCHP

-

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
SCHP
100.0%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
SCHP

-

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
SCHP

-

Недвижимость

WWJD
3.1%
SCHP

-

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

WWJD vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWJDSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.44

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.45

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

7.41

-1.36

WWJD vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWJD и SCHP

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-14.26%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.93%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-4.48%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-14.26%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.44%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.93%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.64%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и SCHP

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.02%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

2.24%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

3.30%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

6.12%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

5.59%

+14.51%

Сравнение комиссий WWJD и SCHP

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и SCHP

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.20%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and SCHP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (5.39%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs SCHP's -14.26%.

On 5-year performance, WWJD leads with 6.50% vs 1.06% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WWJD has performed better with a 6.50% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.20% for WWJD.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.03% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор