Сравнение WWJD с PATN
WWJD (Inspire International ESG ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, WWJD returned 16.17% vs 51.48% for PATN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 28.49%.
WWJD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.01%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 28.49%
- 1 год
- 51.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWJD и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 7.93% | 29.28% | -6.31% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 28.49% | 40.01% | -1.73% |
Correlation
The correlation between WWJD and PATN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between WWJD and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WWJD и PATN
Секторы
WWJD
PATN
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
WWJD
PATN
Финансовые услуги
WWJD
PATN
Сырьевые материалы
WWJD
PATN
Коммунальные услуги
WWJD
PATN
-
Технологии
WWJD
PATN
Энергетика
WWJD
PATN
Потребительский циклический сектор
WWJD
PATN
Здравоохранение
WWJD
PATN
Потребительский защитный сектор
WWJD
PATN
Недвижимость
WWJD
PATN
-
Коммуникационные услуги
WWJD
PATN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWJD vs. PATN — Ранг доходности на риск
WWJD
PATN
Сравнение WWJD c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWJD | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.59 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 12.93 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWJD и PATN
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWJD | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -16.77% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -14.40% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -9.52% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.26% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.99% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и PATN
Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 3.42%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWJD | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 9.70% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 22.29% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 24.76% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 22.51% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.51% | -2.50% |
Сравнение комиссий WWJD и PATN
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и PATN
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PATN в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.69% | 2.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.54% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
WWJD and PATN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (9.70%) compared to WWJD (3.42%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs PATN's -16.77%.
On 1-year performance, PATN leads with 51.48% vs 16.17% for WWJD. On fees, PATN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 51.48% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PATN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.
WWJD has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.69% for PATN.
WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Inspire and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.65% for PATN.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWJD и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор