Сравнение WWJD с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
WWJD и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WWJD и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWJD и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 3.23% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -0.53% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
WWJD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWJD и JHID
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
WWJD vs. JHID — Ранг доходности на риск
WWJD
JHID
Сравнение WWJD c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWJD | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.35 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.81 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 16.46 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWJD | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.55 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между WWJD и JHID составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и JHID
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WWJD и JHID
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWJD | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -12.42% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.23% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -3.80% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.53% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.37% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и JHID
Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWJD | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.09% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.44% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 15.16% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 13.88% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 13.88% | +6.30% |