PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с JHID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. WWJD is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, WWJD returned 15.56%/yr vs 22.68%/yr for JHID. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 13.77%.

WWJD

1 день
0.87%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.70%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
WWJD
Inspire International ESG ETF		8.09%29.28%1.05%16.42%-0.53%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Correlation

The correlation between WWJD and JHID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between WWJD and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и JHID

Секторы
WWJD
JHID

Промышленность

20.1%
15.6%

Финансовые услуги

18.1%
28.1%

Сырьевые материалы

13.8%
6.3%

Коммунальные услуги

10.2%
6.1%

Энергетика

7.6%
6.6%

Технологии

7.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.8%

Здравоохранение

5.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.5%

Недвижимость

3.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Промышленность

WWJD
20.1%
JHID
15.6%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
JHID
28.1%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
JHID
6.3%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
JHID
6.1%

Энергетика

WWJD
7.6%
JHID
6.6%

Технологии

WWJD
7.2%
JHID
8.8%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
JHID
4.8%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
JHID
6.5%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
JHID
8.5%

Недвижимость

WWJD
3.1%
JHID
6.1%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
JHID
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с VYMI

Доходность на риск

WWJD vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.69

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.71

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.03

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

15.73

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.69

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.59

-1.02

Просадки

Сравнение просадок WWJD и JHID

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-12.42%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.42%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-12.42%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.80%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-2.46%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.15%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и JHID

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.90%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.40%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

12.64%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

13.91%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

13.91%

+6.17%

Сравнение комиссий WWJD и JHID

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и JHID

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JHID в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.19%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WWJD and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWJD has higher volatility (4.70%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 15.56% for WWJD. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.19% for WWJD.

They also come from different issuers: Inspire and John Hancock. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор