PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%19.71%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий WVALX и NWAUX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

WVALX
Weitz Value Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

WVALX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.38

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

0.59

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.66

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

1.53

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.38

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.24

Корреляция

Корреляция между WVALX и NWAUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и NWAUX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и NWAUX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-21.07%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.57%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.07%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-7.22%

-9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.85%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.83%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и NWAUX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.74%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.29%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.55%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.10%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.04%

+2.16%