PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WVALX (Weitz Value Fund) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 12.86%/yr for IS3S.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WVALX торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 33.71%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.86% соответственно.

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%

IS3S.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
11.89%
С начала года
33.71%
6 месяцев
38.17%
1 год
66.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		33.71%41.27%5.00%19.27%-10.05%20.09%-3.98%19.44%-14.55%22.88%

Correlation

The correlation between WVALX and IS3S.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.51

The correlation between WVALX and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

WVALX vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
4.42

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
5.95

-6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.80

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

7.76

-7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

29.11

-29.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

4.42

-4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.02

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WVALX и IS3S.DE

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-39.28%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.49%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-15.59%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-26.37%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-39.28%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-0.91%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.52%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.27%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и IS3S.DE

Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 3.31%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.05%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.10%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

14.93%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

15.77%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.83%

+1.41%

Сравнение комиссий WVALX и IS3S.DE

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и IS3S.DE

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and IS3S.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор