Сравнение WUTI.L с XLUP.L
WUTI.L (SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF) and XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) are both Utilities Equities funds tracking the MSCI World/Utilities NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WUTI.L returned 8.54%/yr vs 8.47%/yr for XLUP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WUTI.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLUP.L.
Доходность
Сравнение доходности WUTI.L и XLUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WUTI.L торгуется в USD, в то время как XLUP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WUTI.L показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WUTI.L имеют среднегодовую доходность 8.54%, а акции XLUP.L немного отстают с 8.47%.
WUTI.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 8.54%
XLUP.L
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам WUTI.L и XLUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 4.38% | 25.37% | 13.26% | 0.13% | -3.55% | 10.54% | 4.43% | 22.22% | 1.82% | 13.96% |
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 1.28% | 16.28% | 22.54% | -8.45% | 1.79% | 19.03% | -1.83% | 26.23% | 2.67% | 10.51% |
Correlation
The correlation between WUTI.L and XLUP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.84 |
The correlation between WUTI.L and XLUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WUTI.L и XLUP.L
Секторы
WUTI.L
XLUP.L
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
WUTI.L
XLUP.L
Промышленность
WUTI.L
XLUP.L
-
Энергетика
WUTI.L
XLUP.L
-
Сырьевые материалы
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Коммуникационные услуги
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Потребительский циклический сектор
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Потребительский защитный сектор
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Финансовые услуги
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Здравоохранение
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Недвижимость
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Технологии
WUTI.L
-
XLUP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUTI.L vs. XLUP.L — Ранг доходности на риск
WUTI.L
XLUP.L
Сравнение WUTI.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUTI.L | XLUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 2.02 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUTI.L | XLUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.60 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WUTI.L и XLUP.L
Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки XLUP.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и XLUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUTI.L | XLUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -35.69% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.07% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -18.42% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -26.05% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -35.69% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -9.07% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.52% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.19% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUTI.L и XLUP.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) составляет 4.19%, в то время как у Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUTI.L | XLUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.69% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.55% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 14.13% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.20% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.20% | -2.57% |
Сравнение комиссий WUTI.L и XLUP.L
WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUTI.L и XLUP.L
Ни WUTI.L, ни XLUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WUTI.L and XLUP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.
Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WUTI.L and 0.14% for XLUP.L.
Подберите оптимальное распределение для WUTI.L и XLUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор