PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WUTI.L с XLUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WUTI.L и XLUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WUTI.L торгуется в USD, в то время как XLUP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLUP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WUTI.L показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WUTI.L имеют среднегодовую доходность 8.54%, а акции XLUP.L немного отстают с 8.47%.


WUTI.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.38%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.75%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.54%

XLUP.L

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.77%
С начала года
1.28%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.48%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUTI.L и XLUP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
4.38%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
1.28%16.28%22.54%-8.45%1.79%19.03%-1.83%26.23%2.67%10.51%

Correlation

The correlation between WUTI.L and XLUP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.84

The correlation between WUTI.L and XLUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUTI.L и XLUP.L


Секторы
WUTI.L
XLUP.L

Коммунальные услуги

98.1%
100.0%

Промышленность

1.4%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

WUTI.L
98.1%
XLUP.L
100.0%

Промышленность

WUTI.L
1.4%
XLUP.L

-

Энергетика

WUTI.L
0.5%
XLUP.L

-

Сырьевые материалы

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Коммуникационные услуги

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Потребительский циклический сектор

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Потребительский защитный сектор

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Финансовые услуги

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Здравоохранение

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Недвижимость

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Технологии

WUTI.L

-

XLUP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Доходность на риск

WUTI.L vs. XLUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUTI.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUTI.LXLUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.93

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

2.02

+3.71

WUTI.L vs. XLUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUTI.L на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа XLUP.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUTI.L и XLUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WUTI.LXLUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WUTI.L и XLUP.L

Максимальная просадка WUTI.L за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки XLUP.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUTI.L и XLUP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WUTI.LXLUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-35.69%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.07%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-18.42%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-26.05%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-35.69%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-9.07%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.52%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.19%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WUTI.L и XLUP.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) составляет 4.19%, в то время как у Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что WUTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WUTI.LXLUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.69%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.55%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

14.13%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.20%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

18.20%

-2.57%

Сравнение комиссий WUTI.L и XLUP.L

WUTI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WUTI.L и XLUP.L

Ни WUTI.L, ни XLUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WUTI.L and XLUP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WUTI.L.

Both ETFs track MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WUTI.L and 0.14% for XLUP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUTI.L и XLUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор