PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRE с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

WTRE и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRE и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.14% против 2.41% соответственно.

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий WTRE и USFR

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

WTRE vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

14.37

-13.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

42.77

-40.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

10.64

-9.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

103.21

-101.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

658.56

-653.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

14.37

-13.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

8.63

-8.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

3.00

-2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.57

-1.55

Корреляция

Корреляция между WTRE и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и USFR

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRE и USFR

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

WTREUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-1.36%

-72.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-0.04%

-14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-0.18%

-43.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-0.80%

-47.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

0.00%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.16%

-24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

0.01%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и USFR

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTREUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

0.08%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

0.19%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

0.29%

+21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

0.41%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

0.81%

+17.54%