PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRE с IFGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

WTRE и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRE и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции WTRE превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.80% соответственно.

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий WTRE и IFGL

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

WTRE vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.82

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.35

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.78

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFGL равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.04

-0.02

Корреляция

Корреляция между WTRE и IFGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и IFGL

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IFGL в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок WTRE и IFGL

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

WTREIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-67.94%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-14.38%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-38.47%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-40.38%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

-14.18%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-16.72%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.35%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и IFGL

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTREIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.38%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

9.70%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

14.45%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

16.17%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.49%

+1.86%