PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRE с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

WTRE и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTRE и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRE и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.14% против 13.07% соответственно.

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий WTRE и DGRW

WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

WTRE vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTREDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.75

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.19

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.05

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.75

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTREDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.75

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.81

-0.79

Корреляция

Корреляция между WTRE и DGRW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE и DGRW

Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок WTRE и DGRW

Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

WTREDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-32.04%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.30%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-17.27%

-26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.47%

-32.04%

-16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

-5.69%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-3.04%

-22.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.51%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE и DGRW

WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTREDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.64%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

7.73%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

15.41%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.98%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.21%

+2.14%