Сравнение WTRE.DE с RMAX.TO
WTRE.DE (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc) and RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) are both REIT funds. Over the past year, WTRE.DE returned 42.64% vs 7.08% for RMAX.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WTRE.DE charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for RMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности WTRE.DE и RMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTRE.DE торгуется в EUR, в то время как RMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMAX.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTRE.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у RMAX.TO с доходностью 8.15%.
WTRE.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMAX.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTRE.DE и RMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 23.44% | 17.67% | 2.96% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 8.15% | -2.66% | 7.93% |
Correlation
The correlation between WTRE.DE and RMAX.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE.DE vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск
WTRE.DE
RMAX.TO
Сравнение WTRE.DE c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE.DE | RMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.25 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 2.76 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.64 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WTRE.DE и RMAX.TO
Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и RMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -19.01% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -5.71% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.52% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -6.28% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.57% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE.DE и RMAX.TO
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE.DE | RMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 3.39% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 8.31% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 11.05% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.11% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.11% | +3.43% |
Сравнение комиссий WTRE.DE и RMAX.TO
WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RMAX.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE.DE и RMAX.TO
WTRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% |
WTRE.DE WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE.DE and RMAX.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTRE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTRE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
They also come from different issuers: WisdomTree and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.45% for WTRE.DE and 0.79% for RMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для WTRE.DE и RMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор