PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE.DE с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRE.DE с VUAA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

WTRE.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTRE.DE и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRE.DE и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022
WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc		5.97%17.67%0.40%10.12%-17.45%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.65%3.44%33.54%22.89%-9.11%
Разные валюты инструментов

WTRE.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTRE.DE показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.59%.

WTRE.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-3.35%
С начала года
5.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
27.61%
3 года*
10.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.24%
1 год
10.19%
3 года*
16.12%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с WTRE.DE:
WTRE.DE с GLDWTRE.DE с ZPRP.DEWTRE.DE с IQQ4.DEWTRE.DE с LMWE.DEWTRE.DE с CSYZ.DEWTRE.DE с EUDF.DEWTRE.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий WTRE.DE и VUAA.L

WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

WTRE.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE.DE
Ранг доходности на риск WTRE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRE.DEVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.60

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.91

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.37

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

7.92

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE.DE vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE.DE и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRE.DEVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.76

-0.58

Корреляция

Корреляция между WTRE.DE и VUAA.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE.DE и VUAA.L

Ни WTRE.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTRE.DE и VUAA.L

Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRE.DEVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-34.05%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.33%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.72%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-5.20%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.89%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE.DE и VUAA.L

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRE.DEVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.62%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

9.11%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

17.06%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.89%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.91%

-0.57%