Сравнение WTPI с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
WTPI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 5.74% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и XRMI
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
WTPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
WTPI
XRMI
Сравнение WTPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.89 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.80 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 2.72 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и XRMI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и XRMI
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и XRMI
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -15.31% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -5.02% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.86% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.10% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.47% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и XRMI
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 2.68% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 4.51% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 6.88% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 6.99% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 6.99% | +6.24% |