Сравнение WTPI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
WTPI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WTPI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 4.81% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и TSMY
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
WTPI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
WTPI
TSMY
Сравнение WTPI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.59 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.10 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 5.34 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 18.33 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.59 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.16 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и TSMY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и TSMY
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и TSMY
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -31.15% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -15.50% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -9.44% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.82% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.52% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и TSMY
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 4.76%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 12.27% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 23.03% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 31.08% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 33.38% | -21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 33.38% | -20.15% |