Сравнение WTPI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
WTPI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 10.33% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и IVVW
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
WTPI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
WTPI
IVVW
Сравнение WTPI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.89 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.59 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и IVVW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и IVVW
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и IVVW
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -16.79% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.21% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.90% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.87% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.88% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и IVVW
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 4.76% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.54% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 6.63% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 15.56% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 13.10% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.10% | +0.13% |