PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с HYTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while HYTI is actively managed. Over the past year, WTPI returned 19.02% vs 6.93% for HYTI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.

WTPI

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и HYTI

2026 (YTD)2025
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%10.46%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.90%7.01%

Correlation

The correlation between WTPI and HYTI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с DRKY

Доходность на риск

WTPI vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.83

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.76

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.92

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

12.41

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYTI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIHYTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.83

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.33

-0.68

Просадки

Сравнение просадок WTPI и HYTI

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-4.47%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-2.38%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.46%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.56%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и HYTI

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.86%, в то время как у FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.11%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

3.02%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

3.82%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

5.21%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

5.21%

+8.01%

Сравнение комиссий WTPI и HYTI

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и HYTI

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности HYTI в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and HYTI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYTI has higher volatility (1.11%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, WTPI leads with 19.02% vs 6.93% for HYTI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTPI has performed better with a 19.02% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 10.39% for HYTI.

They also come from different issuers: WisdomTree and FT Vest. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.65% for HYTI.

WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор