PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с EPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while EPDIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, WTPI returned 8.30%/yr vs 10.45%/yr for EPDIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции WTPI уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.45% соответственно.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

EPDIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.96%
1 год
45.29%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		13.98%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Correlation

The correlation between WTPI and EPDIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.45

The correlation between WTPI and EPDIX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

WTPI vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.30

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.13

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.15

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

15.59

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.30

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок WTPI и EPDIX

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-38.23%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.92%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-13.01%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-20.98%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-32.84%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.55%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-10.78%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.90%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и EPDIX

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.90%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

4.15%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

11.56%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

13.84%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

14.06%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

14.89%

-1.67%

Сравнение комиссий WTPI и EPDIX

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и EPDIX

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности EPDIX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.78%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and EPDIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDIX has higher volatility (4.15%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор