Сравнение WTPI с BAMU
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WTPI is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. WTPI is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, WTPI returned 16.19% vs 2.87% for BAMU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. WTPI charges 0.44%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
WTPI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.20%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 3.16% | 14.45% | 17.18% | 5.89% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between WTPI and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between WTPI and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. BAMU — Ранг доходности на риск
WTPI
BAMU
Сравнение WTPI c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTPI | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.41 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 24.37 | -22.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 96.52 | -85.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTPI и BAMU
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -0.36% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -0.12% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.02% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.03% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и BAMU
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.09% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 0.39% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 0.58% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 0.87% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 0.87% | +12.39% |
Сравнение комиссий WTPI и BAMU
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и BAMU
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.19% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTPI has higher volatility (3.40%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, WTPI leads with 16.19% vs 2.87% for BAMU. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTPI has performed better with a 16.19% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
WTPI has the higher dividend yield at 12.19%, compared with 3.05% for BAMU.
WTPI is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Brookstone. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор