Сравнение WTMY с IVES
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. WTMY is actively managed, while IVES is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
WTMY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 4.72% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between WTMY and IVES is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. IVES — Ранг доходности на риск
WTMY
IVES
Сравнение WTMY c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.32 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и IVES
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -22.64% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.69% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.63% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 25.77% | -23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 25.77% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 25.77% | -22.20% |
Сравнение комиссий WTMY и IVES
WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и IVES
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and IVES have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.33% for IVES.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Wedbush. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор