Сравнение WTMU с IALT
WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WTMU charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности WTMU и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMU показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
WTMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMU и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.45% | 0.49% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between WTMU and IALT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMU vs. IALT — Ранг доходности на риск
WTMU
IALT
Сравнение WTMU c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMU | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMU | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 4.28 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок WTMU и IALT
Максимальная просадка WTMU за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMU и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMU | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -1.47% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.07% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.32% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMU и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMU | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 7.48% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.48% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.48% | -2.72% |
Сравнение комиссий WTMU и IALT
WTMU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMU и IALT
Дивидендная доходность WTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
WTMU and IALT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.12% for IALT.
WTMU is categorized as Municipal Bonds, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.25% for WTMU and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для WTMU и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор