Сравнение WTMU с FAAR
WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, WTMU returned 3.42% vs 19.03% for FAAR. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WTMU charges 0.25%/yr vs 0.98%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности WTMU и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMU показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 14.16%.
WTMU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
FAAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 4.18%
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.04M | $1.70M | |
| $14.68K | $9.52K | $35.75K |
Сравнение доходности по годам WTMU и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | -0.21% | 4.99% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 14.16% | 3.72% |
Correlation
The correlation between WTMU and FAAR is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMU vs. FAAR — Ранг доходности на риск
WTMU
FAAR
Сравнение WTMU c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMU | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.50 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMU и FAAR
Максимальная просадка WTMU за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMU и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMU | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -18.03% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -10.64% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -10.21% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -7.83% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.47% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMU и FAAR
Текущая волатильность для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) составляет 1.13%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что WTMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMU | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 2.59% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 9.33% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 12.75% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 11.88% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 11.55% | -6.98% |
Сравнение комиссий WTMU и FAAR
WTMU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMU и FAAR
Дивидендная доходность WTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FAAR в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.02% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 3.22% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMU and FAAR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.59%) compared to WTMU (1.13%). In terms of maximum drawdown, WTMU dropped -4.24% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 19.03% vs 3.42% for WTMU. On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WTMU has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 19.03% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 3.22% for WTMU.
WTMU is categorized as Municipal Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for WTMU and 0.98% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMU и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор