Сравнение WTMU с EPI
WTMU (WisdomTree Core Laddered Municipal ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WTMU is a Municipal Bonds fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. WTMU is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, WTMU returned 5.96% vs -9.55% for EPI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. WTMU charges 0.25%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WTMU и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMU показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.
WTMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам WTMU и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 0.45% | 5.09% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.02% | 6.41% |
Correlation
The correlation between WTMU and EPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMU vs. EPI — Ранг доходности на риск
WTMU
EPI
Сравнение WTMU c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMU | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.90 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.57 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -1.39 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | -0.64 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.13 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок WTMU и EPI
Максимальная просадка WTMU за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMU и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -66.21% | +61.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -16.88% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -17.83% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -18.65% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 6.87% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMU и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree Core Laddered Municipal ETF (WTMU) составляет 0.74%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что WTMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMU | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.86% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 12.80% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 14.94% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 16.21% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 20.35% | -15.59% |
Сравнение комиссий WTMU и EPI
WTMU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMU и EPI
Дивидендная доходность WTMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal ETF | 2.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMU and EPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.86%) compared to WTMU (0.74%). In terms of maximum drawdown, WTMU dropped -4.24% vs EPI's -66.21%.
On 1-year performance, WTMU leads with 5.96% vs -9.55% for EPI. On fees, WTMU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WTMU has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMU has performed better with a 5.96% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
WTMU has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for EPI.
WTMU is categorized as Municipal Bonds, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.25% for WTMU and 0.84% for EPI.
WTMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMU и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор