PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTMF returned 9.77%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и BWET

2026 (YTD)202520242023
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%8.36%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between WTMF and BWET is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.02

The correlation between WTMF and BWET shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTMF и BWET

Секторы
WTMF
BWET

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

WTMF
17.7%
BWET

-

Технологии

WTMF
17.0%
BWET

-

Здравоохранение

WTMF
16.5%
BWET

-

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
BWET
8.6%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
BWET

-

Недвижимость

WTMF
6.1%
BWET

-

Энергетика

WTMF
6.1%
BWET

-

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
BWET

-

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
BWET

-

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

WTMF vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
18.57

-15.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
6.55

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.96

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

59.51

-53.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

158.07

-132.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

18.57

-15.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.90

-1.75

Просадки

Сравнение просадок WTMF и BWET

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-56.90%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-30.64%

+26.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-56.90%

+46.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-11.29%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-24.09%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

11.51%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и BWET

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

33.96%

-32.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

88.49%

-81.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

98.35%

-89.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

70.45%

-60.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

70.45%

-62.38%

Сравнение комиссий WTMF и BWET

WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и BWET

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and BWET have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 9.77% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for BWET.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while BWET is Commodities. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор