Сравнение WTMF с BWET
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTMF returned 9.95%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
WTMF
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 3.17%
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 7.35% | 12.17% | 3.20% | 8.13% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between WTMF and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.03 |
The correlation between WTMF and BWET shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. BWET — Ранг доходности на риск
WTMF
BWET
Сравнение WTMF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.87 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 47.03 | -41.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 147.28 | -125.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и BWET
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -56.90% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | -30.64% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -56.81% | +46.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.48% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -23.76% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 11.60% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и BWET
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.11%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 26.27% | -23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 89.01% | -81.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 98.57% | -89.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 70.47% | -60.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 70.47% | -62.36% |
Сравнение комиссий WTMF и BWET
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и BWET
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.83% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to WTMF (3.11%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 9.95% for WTMF. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
WTMF has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for BWET.
WTMF is categorized as Hedge Fund, while BWET is Commodities. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор