PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с BILS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTMF returned 6.17%/yr vs 3.29%/yr for BILS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for BILS.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и BILS

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%6.75%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%

Correlation

The correlation between WTMF and BILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.02

The correlation between WTMF and BILS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL

Доходность на риск

WTMF vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
16.80

-14.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
100.82

-97.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

42.08

-40.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

129.91

-124.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

1,442.41

-1,417.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

16.80

-14.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

10.79

-10.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

9.79

-9.64

Просадки

Сравнение просадок WTMF и BILS

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-0.41%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-0.03%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-0.04%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-0.38%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.01%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-0.04%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и BILS

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что WTMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.06%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

0.14%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

0.23%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

0.31%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

0.30%

+7.77%

Сравнение комиссий WTMF и BILS

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и BILS

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности BILS в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and BILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTMF has higher volatility (1.61%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs BILS's -0.41%.

On 5-year performance, WTMF leads with 6.17% vs 3.29% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTMF has performed better with a 6.17% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.80% for WTMF.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while BILS is Ultrashort Bond. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.14% for BILS.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор