Сравнение WTLTX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLTX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLTX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | -0.69% | 7.97% | 5.53% | 12.16% | -9.75% | 3.13% | 7.31% | 12.21% | -2.19% | 6.19% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции WTLTX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.32% соответственно.
WTLTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.86%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLTX и CPMPX
WTLTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
WTLTX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
WTLTX
CPMPX
Сравнение WTLTX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTLTX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.37 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 5.48 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.89 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.84 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 18.86 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLTX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.37 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между WTLTX и CPMPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLTX и CPMPX
Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 3.79% | 4.09% | 4.21% | 4.26% | 4.23% | 3.41% | 3.88% | 4.88% | 4.76% | 4.55% | 4.51% | 5.33% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок WTLTX и CPMPX
Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLTX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -8.87% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.31% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | -8.13% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | -8.13% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.83% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.87% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.34% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLTX и CPMPX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLTX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.70% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.38% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 1.90% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 3.83% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.13% | +1.39% |