Сравнение WTIZ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
WTIZ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 10.28% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 1.01% |
Разные валюты инструментов
WTIZ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.
WTIZ.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIZ.DE и GLD
И WTIZ.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
GLD
Сравнение WTIZ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIZ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.09 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.45 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 8.43 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.68 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WTIZ.DE и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и GLD
Ни WTIZ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и GLD
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -45.56% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -19.21% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -21.03% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -13.41% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -16.17% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.32% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и GLD
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 8.60%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 10.54% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 23.32% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 25.76% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.49% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 14.82% | +1.74% |