PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIZ.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
10.28%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%1.01%
Разные валюты инструментов

WTIZ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


WTIZ.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
0.06%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.81%
1 год
28.94%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.53%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий WTIZ.DE и GLD

И WTIZ.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

WTIZ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIZ.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.09

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.45

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.28

8.43

+3.85

WTIZ.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIZ.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.68

+0.19

Корреляция

Корреляция между WTIZ.DE и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и GLD

Ни WTIZ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и GLD

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIZ.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-45.56%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-19.21%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-21.03%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-13.41%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-16.17%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.32%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и GLD

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 8.60%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIZ.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

10.54%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

23.32%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

25.76%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.49%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

14.82%

+1.74%