PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIZ.DE с EUNN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE).

WTIZ.DE и EUNN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. EUNN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan IMI. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		12.42%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		7.15%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у EUNN.DE с доходностью 7.15%.

WTIZ.DE

1 день
4.67%
1 месяц
-2.42%
С начала года
12.42%
6 месяцев
19.29%
1 год
29.77%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

EUNN.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.54%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.24%
1 год
24.48%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с DGRA.LWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с ENGW.LWTIZ.DE с EUDF.DEWTIZ.DE с GLD
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DEEUNN.DE с SPY

Сравнение комиссий WTIZ.DE и EUNN.DE

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%.

WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEEUNN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.78

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.21

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

11.05

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNN.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.39

Корреляция

Корреляция между WTIZ.DE и EUNN.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и EUNN.DE

Ни WTIZ.DE, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и EUNN.DE

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и EUNN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIZ.DEEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-28.55%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.58%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.41%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.95%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.90%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.79%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и EUNN.DE

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеют волатильность 8.59% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.47%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

14.30%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

19.76%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.92%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.13%

+0.41%