PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIZ.DE с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIZ.DE с DGRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L).

WTIZ.DE и DGRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTIZ.DE и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и DGRA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		12.42%15.16%17.99%21.47%-4.73%14.55%11.02%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-0.99%-0.33%26.03%15.14%-2.64%34.64%12.78%
Разные валюты инструментов

WTIZ.DE торгуется в EUR, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -0.99%.

WTIZ.DE

1 день
4.67%
1 месяц
-2.42%
С начала года
12.42%
6 месяцев
19.29%
1 год
29.77%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

DGRA.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.35%
3 года*
12.00%
5 лет*
11.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTIZ.DE:
WTIZ.DE с EUNN.DEWTIZ.DE с V3PA.DEWTIZ.DE с VUSA.ASWTIZ.DE с VJPA.DEWTIZ.DE с ENGW.LWTIZ.DE с GLDWTIZ.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с NVO

Сравнение комиссий WTIZ.DE и DGRA.L

WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.

WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTIZ.DE vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIZ.DE c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIZ.DEDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.27

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.47

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.60

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

2.09

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIZ.DE vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIZ.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIZ.DE и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIZ.DEDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.27

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.81

+0.09

Корреляция

Корреляция между WTIZ.DE и DGRA.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIZ.DE и DGRA.L

Ни WTIZ.DE, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIZ.DE и DGRA.L

Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки DGRA.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и DGRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIZ.DEDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-31.66%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.11%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-17.94%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-5.52%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.58%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.04%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIZ.DE и DGRA.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIZ.DEDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.97%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

8.18%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

15.98%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

14.41%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.70%

+0.84%