Сравнение WTIZ.DE с EPOL
WTIZ.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - WTIZ.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIZ.DE returned 14.12%/yr vs 16.41%/yr for EPOL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WTIZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности WTIZ.DE и EPOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTIZ.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTIZ.DE показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 12.71%.
WTIZ.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
EPOL
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам WTIZ.DE и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 17.38% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 12.71% | 56.29% | 3.82% | 46.18% | -19.95% | 20.60% | 2.82% |
Correlation
The correlation between WTIZ.DE and EPOL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIZ.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск
WTIZ.DE
EPOL
Сравнение WTIZ.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIZ.DE | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.05 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.46 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIZ.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.25 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WTIZ.DE и EPOL
Максимальная просадка WTIZ.DE за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIZ.DE и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIZ.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -52.18% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.08% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -17.83% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -45.52% | +28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.10% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -16.62% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.51% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIZ.DE и EPOL
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что WTIZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIZ.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.89% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 15.74% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 21.41% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 26.09% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 25.36% | -8.76% |
Сравнение комиссий WTIZ.DE и EPOL
WTIZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIZ.DE и EPOL
WTIZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.32% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIZ.DE and EPOL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
WTIZ.DE is categorized as Japan Equities, while EPOL is Europe Equities. WTIZ.DE tracks WisdomTree Japan Equity, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for WTIZ.DE and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для WTIZ.DE и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор