Сравнение WTIP с GDT
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.01% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.70% |
Correlation
The correlation between WTIP and GDT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. GDT — Ранг доходности на риск
WTIP
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIP c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и GDT
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -24.66% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -24.66% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -11.15% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 33.09% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 33.09% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 33.09% | -15.91% |
Сравнение комиссий WTIP и GDT
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и GDT
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности GDT в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.97% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and GDT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.97% for GDT.
WTIP is categorized as Long-Short, while GDT is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор