Сравнение WTIP с DGRW
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. WTIP is actively managed, while DGRW is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам WTIP и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.10% | 10.57% |
Correlation
The correlation between WTIP and DGRW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. DGRW — Ранг доходности на риск
WTIP
DGRW
Сравнение WTIP c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.86 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и DGRW
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -32.04% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -0.83% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.01% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 9.88% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.97% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.21% | +0.84% |
Сравнение комиссий WTIP и DGRW
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и DGRW
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DGRW в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.27% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and DGRW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.27% for DGRW.
WTIP is categorized as Long-Short, while DGRW is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор