Сравнение WTID с BESF
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. WTID is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs 55.80% for BESF. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности WTID и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 13.94%.
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -28.30% |
BESF Bastion Energy ETF | 13.94% | 38.76% |
Correlation
The correlation between WTID and BESF is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between WTID and BESF has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. BESF — Ранг доходности на риск
WTID
BESF
Сравнение WTID c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.11 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.92 | -15.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и BESF
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -10.97% | -79.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -10.97% | -63.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -10.44% | -75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -2.77% | -52.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 4.02% | +40.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и BESF
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Bastion Energy ETF (BESF) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 7.11% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 15.05% | +39.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 24.70% | +42.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 24.43% | +46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 24.43% | +46.07% |
Сравнение комиссий WTID и BESF
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и BESF
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.97% | 6.39% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and BESF have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.23%) compared to BESF (7.11%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, BESF leads with 55.80% vs -61.21% for WTID. On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 55.80% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
BESF has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and Bastion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор