PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIBX с SBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIBX с SBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX).

WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WTIBX и SBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIBX и SBAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		-0.28%7.38%1.99%7.47%-13.13%-0.58%8.49%8.80%0.68%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SBAPX с доходностью -0.02%.

WTIBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.09%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.34%

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Часто сравнивают с WTIBX:
WTIBX с VTEBWTIBX с VGITWTIBX с DBLTXWTIBX с BCOIXWTIBX с WISGXWTIBX с SBSIXWTIBX с SBHAX
Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с SBSIXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBHAXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с SBASXSBAPX с WTLTX

Сравнение комиссий WTIBX и SBAPX

WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SBAPX в 0.68%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund

Доходность на риск

WTIBX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIBX
Ранг доходности на риск WTIBX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIBX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIBXSBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.98

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

4.39

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.75

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.79

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

21.69

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIBX vs. SBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIBX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SBAPX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIBX и SBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIBXSBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.98

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.90

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.78

-0.76

Корреляция

Корреляция между WTIBX и SBAPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIBX и SBAPX

Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SBAPX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTIBX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund		3.82%4.11%4.04%3.66%3.23%3.08%3.95%3.95%3.55%3.50%3.43%3.55%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTIBX и SBAPX

Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки SBAPX в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и SBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIBXSBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-5.11%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.08%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-3.81%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.79%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-0.60%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.19%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIBX и SBAPX

Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIBXSBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.63%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

0.89%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

1.38%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

1.44%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

1.52%

+3.13%