Сравнение WTIBX с BCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).
WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и BCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIBX и BCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | -0.49% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.55% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIBX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BCPIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции WTIBX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.90% соответственно.
WTIBX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.32%
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIBX и BCPIX
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
WTIBX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск
WTIBX
BCPIX
Сравнение WTIBX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIBX | BCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.71 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.12 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIBX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.33 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между WTIBX и BCPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и BCPIX
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BCPIX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 3.83% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.10% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и BCPIX
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и BCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIBX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -22.43% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.58% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -15.19% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -15.19% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.11% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.28% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и BCPIX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIBX | BCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.42% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.36% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.97% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 5.06% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.16% | +0.49% |