Сравнение WTI2.DE с ^GSPC
WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WTI2.DE returned 15.44%/yr vs 12.53%/yr for ^GSPC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTI2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTI2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTI2.DE показывает доходность 45.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
WTI2.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 45.26%
- 6 месяцев
- 46.87%
- 1 год
- 74.12%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам WTI2.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 45.26% | 9.72% | 18.67% | 52.35% | -38.83% | 26.63% | 57.60% | 32.64% | -8.80% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -9.01% |
Correlation
The correlation between WTI2.DE and ^GSPC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between WTI2.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTI2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WTI2.DE
^GSPC
Сравнение WTI2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTI2.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 3.17 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 11.71 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTI2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTI2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -51.62% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -7.57% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.27% | -23.99% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -23.99% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.08% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -9.08% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.04% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTI2.DE и ^GSPC
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTI2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 3.97% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 9.16% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 12.60% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 16.86% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 18.61% | +8.77% |
Часто задаваемые вопросы
WTI2.DE and ^GSPC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTI2.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор