PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI2.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTI2.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

WTI2.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTI2.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTI2.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.65%9.72%18.67%52.33%-38.83%26.64%57.61%7.62%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, WTI2.DE показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

WTI2.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.18%
1 год
35.10%
3 года*
16.74%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий WTI2.DE и VWCE.DE

WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

WTI2.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI2.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTI2.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.86

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.23

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.95

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

11.73

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTI2.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI2.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI2.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTI2.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.86

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между WTI2.DE и VWCE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI2.DE и VWCE.DE

Ни WTI2.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTI2.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTI2.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-33.43%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-8.90%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-21.07%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-4.06%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-4.80%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.65%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI2.DE и VWCE.DE

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTI2.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.40%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

8.53%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

15.78%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

13.72%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

16.25%

+10.37%