Сравнение WTI2.DE с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
WTI2.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTI2.DE или EXV1.DE.
Основные характеристики
| WTI2.DE | EXV1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.56% | 25.16% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 34.07% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 19.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 16.00% |
| Макс. просадка | -40.18% | -82.30% |
| Текущая просадка | -11.78% | -33.53% |
Корреляция
Корреляция между WTI2.DE и EXV1.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTI2.DE и EXV1.DE
С начала года, WTI2.DE показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 25.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTI2.DE и EXV1.DE
WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTI2.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI2.DE и EXV1.DE
WTI2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.78% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок WTI2.DE и EXV1.DE
Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и EXV1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTI2.DE и EXV1.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.