PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEH.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds from WisdomTree - WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged) while PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEH.DE returned 14.16%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTEH.DE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEH.DE показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%8.44%3.02%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between WTEH.DE and PCOM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.77

The correlation between WTEH.DE and PCOM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

WTEH.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.89

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.36

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

4.17

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

9.37

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.89

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.21

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, примерно равная максимальной просадке PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEH.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-27.22%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.82%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-15.80%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.52%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-15.90%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.93%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) составляет 5.17%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что WTEH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEH.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.27%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

17.17%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.43%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.76%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.76%

-2.37%

Сравнение комиссий WTEH.DE и PCOM.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и PCOM.DE

Ни WTEH.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEH.DE and PCOM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WTEH.DE.

WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged), while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.35% for WTEH.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEH.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор