PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEH.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEH.DE с EXAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged) while EXAG.DE tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTEH.DE returned 14.16%/yr vs 18.34%/yr for EXAG.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WTEH.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for EXAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WTEH.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTEH.DE показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у EXAG.DE с доходностью 23.44%.

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEH.DE и EXAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%8.44%7.57%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%

Correlation

The correlation between WTEH.DE and EXAG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.82

The correlation between WTEH.DE and EXAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE
Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

WTEH.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEH.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEH.DEEXAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.73

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.22

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

5.01

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

17.27

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEH.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEH.DE на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXAG.DE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEH.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEH.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок WTEH.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка WTEH.DE за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEH.DE и EXAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEH.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-35.04%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-11.94%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-15.69%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.47%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-21.25%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.47%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEH.DE и EXAG.DE

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеют волатильность 5.17% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEH.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.02%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

19.08%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

21.98%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.80%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

20.80%

-5.41%

Сравнение комиссий WTEH.DE и EXAG.DE

WTEH.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEH.DE и EXAG.DE

Ни WTEH.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEH.DE and EXAG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged), while EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.35% for WTEH.DE and 0.60% for EXAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEH.DE и EXAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор