PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEF.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEF.DE с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 21.82% vs 31.01% for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WTEF.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности WTEF.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTEF.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEF.DE показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%.

WTEF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.67%
1 год
31.01%
3 года*
27.58%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEF.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		9.49%3.44%28.84%6.12%
GLD
SPDR Gold Shares		1.94%44.25%35.02%2.76%

Correlation

The correlation between WTEF.DE and GLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

WTEF.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEF.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEF.DEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.24

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.65

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.82

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

4.30

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEF.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEF.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEF.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEF.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.65

+0.55

Просадки

Сравнение просадок WTEF.DE и GLD

Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEF.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.39%

-37.47%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-17.14%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-15.52%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-12.17%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

7.23%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEF.DE и GLD

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 3.73% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEF.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

21.79%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

25.17%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.69%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

14.91%

+0.07%

Сравнение комиссий WTEF.DE и GLD

WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEF.DE и GLD

Ни WTEF.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTEF.DE and GLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

WTEF.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLD is Gold. WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.20% for WTEF.DE and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор