PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с WTEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с WTEJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE).

WTEE.DE и WTEJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. WTEJ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и WTEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTEJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-21.12%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у WTEJ.DE с доходностью -21.12%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

WTEJ.DE

1 день
1.67%
1 месяц
1.58%
С начала года
-21.12%
6 месяцев
-20.11%
1 год
-21.27%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с SXR8.DEWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с 5MVL.DE

Сравнение комиссий WTEE.DE и WTEJ.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTEJ.DE в 0.40%.

WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. WTEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c WTEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEWTEJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.64

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

-0.72

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.63

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

-1.57

+14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. WTEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа WTEJ.DE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и WTEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEWTEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.64

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.31

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.03

+1.01

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и WTEJ.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTEJ.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как WTEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и WTEJ.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки WTEJ.DE в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTEJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEWTEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-61.70%

+45.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-34.34%

+21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-61.70%

+45.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-57.74%

+55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-35.13%

+32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

13.79%

-11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и WTEJ.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEWTEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.09%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

24.23%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

32.99%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

34.47%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

37.93%

-22.50%