PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEJ.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEJ.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

WTEJ.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEJ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность BVP Nasdaq Emerging Cloud. Фонд был запущен 6 сент. 2019 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEJ.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEJ.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		-21.12%-16.66%12.94%39.67%-50.17%4.71%90.46%4.50%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, WTEJ.DE показывает доходность -21.12%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.

WTEJ.DE

1 день
1.67%
1 месяц
1.58%
С начала года
-21.12%
6 месяцев
-20.11%
1 год
-21.27%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-10.82%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WTEJ.DE:
WTEJ.DE с WCLDWTEJ.DE с QDVE.DEWTEJ.DE с VWCE.DEWTEJ.DE с GOAI.DEWTEJ.DE с SXRV.DEWTEJ.DE с 5MVL.DEWTEJ.DE с D5BL.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий WTEJ.DE и SXR8.DE

WTEJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

WTEJ.DE
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WTEJ.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEJ.DE
Ранг доходности на риск WTEJ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEJ.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEJ.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEJ.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEJ.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.61

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

0.92

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.14

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.37

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

8.02

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEJ.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEJ.DE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEJ.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEJ.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.61

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.79

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.74

-0.71

Корреляция

Корреляция между WTEJ.DE и SXR8.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEJ.DE и SXR8.DE

Ни WTEJ.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEJ.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка WTEJ.DE за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEJ.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEJ.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-33.78%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.34%

-8.40%

-25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-23.32%

-38.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.74%

-5.01%

-52.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.13%

-5.22%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

2.10%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEJ.DE и SXR8.DE

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (WTEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WTEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEJ.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

3.62%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

8.61%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.99%

17.16%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

15.18%

+19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

16.14%

+21.79%