Сравнение WTEE.DE с WTEI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).
WTEE.DE и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и WTEI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.62% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у WTEI.DE с доходностью 6.62%.
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и WTEI.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
WTEI.DE
Сравнение WTEE.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.95 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.33 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.63 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 7.47 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.95 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и WTEI.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и WTEI.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности WTEI.DE в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.43% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, примерно равная максимальной просадке WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и WTEI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -16.73% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.42% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -16.73% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -3.27% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.10% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.90% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и WTEI.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.31% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.39% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 14.32% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.76% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.91% | +1.52% |