PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

WTEE.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.79%7.90%24.18%18.36%-12.92%27.11%11.38%
Разные валюты инструментов

WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.15%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.38%
1 год
13.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий WTEE.DE и VT

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.70

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.07

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.07

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

4.64

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VT равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.70

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.52

+0.52

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и VT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и VT

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и VT

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-50.27%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.84%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-26.38%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.97%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-7.08%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.57%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и VT

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.93% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.73%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

18.74%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.99%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.10%

-1.67%