Сравнение WTEE.DE с SC0D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE).
WTEE.DE и SC0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SC0D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и SC0D.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.80% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью -0.80%.
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
SC0D.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и SC0D.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
SC0D.DE
Сравнение WTEE.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.62 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.94 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.02 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 3.56 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.62 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.44 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и SC0D.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и SC0D.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -38.50% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.78% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -23.38% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -6.98% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.26% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.12% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.59% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.97% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 17.40% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.27% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.22% | -2.79% |