PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEE.DE с OD7F.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEE.DE с OD7F.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE).

WTEE.DE и OD7F.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. OD7F.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor Index. Фонд был запущен 27 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и OD7F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и OD7F.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		58.90%-27.76%20.66%-5.11%39.33%97.14%1.46%
Разные валюты инструментов

WTEE.DE торгуется в EUR, в то время как OD7F.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OD7F.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у OD7F.DE с доходностью 58.90%.

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

OD7F.DE

1 день
-7.13%
1 месяц
29.04%
С начала года
58.90%
6 месяцев
51.28%
1 год
18.99%
3 года*
11.90%
5 лет*
21.66%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

WisdomTree WTI Crude Oil

Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L
Часто сравнивают с OD7F.DE:
OD7F.DE с CADUSD=XOD7F.DE с WQTM.DEOD7F.DE с WTEI.DEOD7F.DE с EUDF.DEOD7F.DE с PCOM.DEOD7F.DE с WTIZ.DEOD7F.DE с WTD7.DE

Сравнение комиссий WTEE.DE и OD7F.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OD7F.DE в 0.49%.

OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

WTEE.DE vs. OD7F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OD7F.DE
Ранг доходности на риск OD7F.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OD7F.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OD7F.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OD7F.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OD7F.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OD7F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c OD7F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEE.DEOD7F.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.45

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.90

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

0.85

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

1.47

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEE.DE vs. OD7F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа OD7F.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и OD7F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEE.DEOD7F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.45

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.10

+1.14

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и OD7F.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и OD7F.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как OD7F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%
OD7F.DE
WisdomTree WTI Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и OD7F.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки OD7F.DE в -95.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и OD7F.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEE.DEOD7F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-96.85%

+80.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-22.79%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-38.39%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-78.37%

+76.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-74.16%

+71.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

12.31%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и OD7F.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OD7F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEE.DEOD7F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

22.42%

-17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

30.35%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

41.79%

-27.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

36.67%

-21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

39.83%

-24.40%